異文化コミュニケーション

日タイ交流大使(自称)

【デイトレ】トレード回数の制限と資金管理を同時にやる

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自分をコントロールするのは意外に難しい。

特に選択肢が多かったり、正解がないようなモノはいろんな要素が絡むので難易度が上がる。

デイトレはまさにそれだと感じている。

だからこそ、利益が上がり、損出がでるのだろうけど。

 

 

算数のようにひとつの答えがあるとすれば、株価なんて常に適正価格でティックしないと思う。

小さなニュースや状況に左右されながら上下するという現象が起きる。

トレーダーはこういった波を逃さずに利益を上げなければいけない。

 

利益を上げることは意外に簡単かもしれない。

一番難しいのはそれを続けることだと痛感している。

期待値がプラスの行動をとり続けるというは完璧な自制が必要。

それをルールとして明文化してどこかに掲げておかなければならない。

 

現在のルール


デイトレチャレンジを始めたころから改正に改正を重ねて、現在はこうなっている。

  • 値動きのいいアメリカ株に銘柄を絞って投資する
  • 損切り、利確ラインを明確にしてエントリー
  • 損益比率は1:1以上に設定
  • EST9:30から10:00までのエントリーに制限
  • 最初のトレンドがある程度継続したらトレードを終了する
  • 意識されているメジャーラインでしかエントリーを狙わない
  • 意識されているラインの数ティック前に逆指値でエントリー
  • トレンドから反転してのラインブレイク、距離があるところからのラインブレイク、前日終値をまたぐラインブレイクは即突き抜けなければ撤退

要点は網羅できてると思うが、なんか明確になってないところが目につくなと。

精度を上げていくため、トレーダーとして常に期待値プラスの行動をとるためにもっとシュッとしたルールにしたい。

 

トレードの回数を制限する


一番考えなければまずいかなと思っているのはこれ。

ここのルールが今は時間やトレンドの有無で代用しているが、あまりしっくりしていない。

時間帯はボリュームや値動きの観点である程度正当性はあるが、毎日相場は違った顔を見せるので判断材料としては弱い。

あと負けパターンとしては、値動きのない相場に焦ってエントリーして損出を積み上げる。

30分で平気に10トレード以上して、大きな損出を出している。

 

今のトレードスタイルでとれると感じている回数はだいたい6ヵ所か7ヵ所。

なので、とりあえずしばらくは6回に制限してやってみようと思う。

取れると感じたポイントが増えればまた変える必要があるが。

 

資金管理も制限が必要


デイトレチャレンジを始めて、大きい日では2%のドローダウンを記録している。

2%のドローダウンは結構精神的にも大きい。

根拠は特にないが最大で0.5%程度に抑えたい。

毎日爆益をとれるトレードではないので、これは重要。

仮に6連敗しても全体資金の0.5%ドローダウンしても影響は少ないし、心にも余裕が出る。

ポーカーと同じだがティルトして期待値マイナスになる行動をしないことが重要。

チャンスは無限に、永遠に続くのだから焦る必要はない。

 

今後のルール


今週からこのルールで運用しようと思う。

  • 値動きのいいアメリカ株に銘柄を絞って投資する
  • 損切り、利確ラインを明確にしてエントリー
  • 損益比率は1:1以上に設定
  • EST9:30から10:00までのエントリーに制限
  • トレード回数は6回/日に制限
  • 1日の最大ドローダウンは0.5%までに抑える

だいぶすっきりして、ルールとして明確になった気がする。

これからも頑張ろう。