異文化コミュニケーション

日タイ交流大使(自称)

【デイトレ】最強のブレイクアウト戦略を考える 後編

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自分がやっていることはコツコツドカンだとようやく気づきました。

ブレイクアウトで損益比がいいトレードをやっていても、いつか大きな利益が取れない時がドカン!

コツコツ積み上げたダマしの損切コストを回収できなくなってしまう。

メンタルこそやられてはいないが、原理は一緒だ!

 

今までのトレードパターン

 

今までの取引で以下パターンの負けが目についた。

ロスカットにそのまま刺さる

意識されているラインでエントリー

  • だましに合う
  • ロスカット
  • 含み益を回収できない

ブレイクアウトする

  • 伸びずにプロフィットテイクまでいかない
  • エントリーポイントに戻ってくる
  • やむなく同値撤退

これがやたら多くて、デイトレで結果が出ていない大きな要因となっている。

相場は刻々と変化しているので、エントリーしたらぼーっとして行方を見つめているのは合理的ではないと感じている。

下がりそうだったらいったん利確したほうがいいし、だましだと感じたらロスカットに刺さるのを待つのではなくすぐに撤退したほうがいいに決まってる。

大きな利幅を意識しすぎて頭が固くなってしまっていたのかもしれない。

多きな上げをとらえるにしても数回に分けて小さく利確しながらとればいい。

ここら辺を意識してもっとブレイクアウトの特性を生かした最強の手法を模索したい!

 

ブレイクアウトの特性

 

当たり前のブレイクアウトの特性からトレードスタイルを考察します。

  • だましが多い
  • すぐに含み益に転じる
  • ラインを抜けたらある程度同方向に進む

すぐに含み益に転じるというところが最大の長所。

「相場というものは一寸先は闇」だと思っているので、ブレイクアウトのこの特性は大きなメリットです。

ラインを抜けたらある程度同方向に進む特性も、利幅をとるためにはメリットです。

ただ、だましが多いというのは厄介ですがこの2点のメリットを生かしてトレードしたいのなら対処が必要。

ここへの対処が最強のブレイクアウト手法の肝になるでしょう。

まとめると

ブレイクアウトには早くて利幅のとれるトレード

が向いていると思います。

時間軸が変わるとまた違う見方が出てくるかもしれませんが、デイトレをやってみての感覚ではこれがしっくり来ています。

 

最強のブレイクアウト戦略

 

以上のことから具体的な戦略に落とし込む。

そうすると、ブレイクアウトの一番おいしいトレード方法は

1回のブレイクアウトでとれるだけの幅で利確する
撤退(含み益、含み損状態問わず)の判断は早く
驚くべきシンプルですが、これが必要最低限の考え方。

ひとつめの1回のブレイクアウトでとれるだけの幅で利確するは、すぐに含み益に転じる点、ある程度一定方向に進むブレイクアウトの特性をうまく活用するためには効率的です。

ブレイクが継続しそうであれば、再エントリーして利幅を複数回に分けて稼ぎます。

1回あたりのブレイク幅を対象銘柄で以前検証しましたが、こういったデータと経験則で最適な幅を設定します。


ブレイクアウトの勝率を5割にする方法を考える

2017.10.04
ふたつめの撤退の判断は早くは、だましを排除するための考え方。

動きが鈍くなったり出来高が伴わないと感じたら、即撤退。

ロジックとしては完成していないが、歩み地のスピードからだましの確率統計などを今後出して固めたい。

ラインを抜けないときは歩み地のスピードが鈍る、大型の注文が入らなくなるとか大まかな特徴はある。

が、自分の中で根拠と呼べるほど完成してないので検討必要。

 

これがうまくいくとほぼ負けないトレード手法が完成する。。。

悪くても同値撤退で、多すぎない利幅を積み上げていく。

机上の計算ほどうまくいかないのはわかっているけど。

 

トレードルール等詳細考えて、運用してみます。