異文化コミュニケーション

日タイ交流大使(自称)

ブレイクアウトの勝率を5割にする方法を考える

f:id:llcpastel:20180126043154j:plain

ブレイクアウトで地獄を見ています。

比較的ボラティリティが高い局面でトレードしているのですが、勝率が2割程度から改善されません。

ある程度の勝率の低さは予測してましたが、びっくりするぐらい低いです。

ブレイクアウトは小さく負けて大きく勝つという効率の良さが魅力ですが、負けがかさむと下振れが半端ない。

今は1:3を目安に損益比を設定していて、いけそうな時は1:6ぐらいまでプロフィットテイクを上げています。

損益比もそうですが、そもそもブレイクアウトにしては損切が深すぎて、よって利確も相当深くなってしまっている気がします。

勝率5割程度にできないだろうか。

 

対象銘柄で検証してみる


勝率5割にするためにはどの程度のプロフィットテイク%が適切なのか過去チャートから割り出してみます。

検証の条件は以下。

  • 取引時間は寄りから10分
  • 対象期間は1か月
  • 意識されているラインでのブレイクアウトでの波の長さ

ブレイクアウトの波の長さ

9月中の全取引日、寄り10分で起こったブレイクアウトの波の長さは以下のようになった。

  • 0.1%以下: 15回
  • 0.1%から0.2%以下: 18回
  • 0.2%から0.25%以下: 8回
  • 0.25%から0.3%以下: 9回
  • 0.3%から0.4%以下: 3回
  • 0.4%から0.5%以下: 3回
  • 0.5%から0.6%以下: 5回
  • 0.6%から1%以下: 1回
  • 1%以上: 10回

合計で72回のブレイクアウトの発生。

寄りから10分トレードするだけで1日当たり3回~4回の機会。

やはり、だましが多く15回はほぼそのままロスカットに突き刺さる計算。

 

単純計算だと、勝率を5割を満たすには0.2%から0.25%の間ですべてプロフィットテイクすれば可能。

計算上では39/72の勝ちトレードで勝率は54%程度。

 

勝率は上がったが、利幅が小さすぎておおよそブレイクアウトとは呼べない結果に。

もっとブレイクアウトらしさは残せないか。。。

 

トレーリングストップはどうだろうか


トレーリングストップとは注文方法のひとつで、損切ラインが一定の幅を追従する優れたオーダー。

こうすれば、押し目をつけずに突き抜けたブレイクアウトに関しては利益を追求することができる。

残念にも押し目をつけたものは、トレーリングストップに引っかかって浅いところで利確となる。

これは前者より多少ブレイクアウトっぽい。

 

現実的にどうか


現実的に勝ちトレードの利益は0.25%+αで平均0.3%~0.35%に収まるのではないかと予測している。

そうなると、ロスカットは必然的にその範囲内になるが、小さな押し目に刈り取られないだけの幅が必要。

これが検討できないため、机上の空論感がすごく強い。

やりながら検証するしかない。

勢いを味方につけるということは間違ってないと思うけどなー。

あとは、利確と損切の幅さえ最適化できればと思ってる。