異文化コミュニケーション

日タイ交流大使(自称)

【デイトレ】上手くいかないブレイクアウト手法のルール改善

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デイトレをやればやるほど問題が表面化してくる。

一度改善策を考えて実行して見て、翌日うまくハマって一件落着と思いきや、また次から次えと新しい問題。

 

ブレイクアウト手法を使っているので、比較的多く騙しに会い、勝率は低い。

勝ちトレードの利幅が大きいので何とかやれていますが、それでも課題はいろいろ感じています。

ルールを設定してそれを実行する形でトレードをこなしているのですが、どうやら微修正が必要。

気づいたこと課題だと感じていることをまとめながら更なる対策を考えます。 

先月の運用ルール

 

  • 値動きのいいアメリカ株に銘柄を絞って投資する
  • 損切り、利確ラインを明確にしてエントリー
  • 損益比率は1:1以上に設定
  • EST9:30から10:00までのエントリーに制限
  • トレード回数は1日5回を上限とする
  • 最初のトレンドがある程度継続したらトレードを終了する

トレード回数を1日5回からトレンドの初動が鈍るまでと言うルールに変更したが、基本的にはこのルールで先月はやり通した。

ルールを変えた理由はトレードの回数で制限をかけることがロジカルではないと判断したため。

この運用ルールでROIマイナスだったので、足りてないものがあるのだろう。

 

先月の結果まとめ

ROI:-1.4%

トレード日数:7日

トレード数:51回

勝トレード:8回

負トレード:26回

分トレード:17回

2017年9月の結果

9月のトータルはROI-1.4%でフィニッシュ。ブレイクアウトがはまる日とはまらない日があって安定的に利益が出ない。対策を考える必要がある。来月もこのスタイルで微修正しながらやっていこう。

9月21日のトレード

取引回数:5回(1勝、2負、2分)

ROI: ほぼゼロ

9月22日のトレード

取引回数:3回(1勝、2負)

ROI: 0.1%

9月25日のトレード

取引回数:9回(1勝、2負、6分)

ROI: 0.5%

9月26日のトレード

取引回数:5回(5分)

ROI: ほぼゼロ

9月27日のトレード

取引回数:11回(1勝10負)

ROI: -2%

9月28日のトレード

取引回数:5回(3勝1負1分)

ROI: 1.1%

9月29日のトレード

取引回数:13回(1勝9負3分)

ROI: -1.1%

 

気づき・問題点


ブレイクアウトでデイトレをやって見て修正のヒントとなる気づきや問題点をあげる。

 

勝ちパターン
勝てた日はトレード回数が極端に少ない。

エントリーポイントがよかったのかもしれないが、値動きが戦略とマッチしたとも解釈できる。

寄り後のトレンドの初動を捉えるにはトレード回数は必要ない。

なぜならトレンドが出るときはエントリーできたらあとは伸びていくのを見ているだけだから。

 

負けパターン
トレード回数が極端に多い。

ブレイクアウトの弱点は騙しに会う回数が多いところ。

それはしょうがないのだが、騙しが多い日にも勝てているのだからある程度のブレイクアウトは発生している。

数字には現れていないが意識されるライン直前の山でエントリーしてあまり美味しくない思いもしている。

とにかく無駄なエントリーを重ねないことが必要。

 

決済のスリップ
ブレイクラインでストップリミッットで待ち構えているが、決済できないことが多くある。

ストップロスもたまに突き抜けて予想外のマイナスが出てしまうこともある。

利益が出やすそうなメジャーラインでは起こりやすい、逆に伸びなさそうなマイナーラインでは容易に決済される。

 

騙しの判断
騙しだった場合、損切りラインを上げて早めに対処した方がいいとは思うが、判断が難しい。

上値を突き抜けて戻ってくる騙しなら対応できるが、スタックして動かない場合が特に難しい。

対応のルールも決めた方がいい気もする。

 

翌月のトレードルールを考える

 

  • 値動きのいいアメリカ株に銘柄を絞って投資する
  • 損切り、利確ラインを明確にしてエントリー
  • 損益比率は1:1以上に設定
  • EST9:30から10:00までのエントリーに制限
  • 最初のトレンドがある程度継続したらトレードを終了する
  • 意識されているメジャーラインでしかエントリーを狙わない
  • 意識されているラインの数ティック前に逆指値でエントリー
  • トレンドから反転してのラインブレイク、距離があるところからのラインブレイク、前日終値をまたぐラインブレイクは即突き抜けなければ撤退

結論としては、ブレイクアウトの宿命である騙しの多さ、勝率の低さは解消できない。

しかし、期待値の低い無駄なエントリーは減らす、または負けを最小化できると思っている。

赤文字の下3つのルールを追加して来月も微調整しながらやっていきます。

予測としてはエントリー数は1日5回〜8回の間、負けの無駄エントリーが減って、ちょい勝ちのトレードが増えると睨んでいる。

先月は勝トレードが16%、負けが51%、引き分けが33%だったので、これが大勝ち20%、ちょい勝ち5%、負けが40%、引き分けが35%ぐらいの割合に来月は改善してほしい。