異文化コミュニケーション

日タイ交流大使(自称)

デイトレの勝率が悪いからブレイクアウトについて考えてみた

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デイトレチャレンジを初めて一週間ほど経ちます。

 

なかなか勝率が上がらないので、どうしたものかと困っています。

もちろんルールを決めてそれはきっちり実行してるので、ギャンブル的なトレードは行っていないと思ってはいます。

 

一般的にブレイクアウトと呼ばれる戦略をとっているのでもともと勝率は低くなるようですが。

あまりにも低すぎる!

問題とその原因を自分なりに分析して解決策を模索してみたいと思います。

 

問題を整理する

 

  • 値動きのいいアメリカ株に銘柄を絞って投資する
  • 損切り、利確ラインを明確にしてエントリー
  • 損益比率は1:1以上に設定
  • EST9:30から10:00までのエントリーに制限
  • 今はこのルールの範囲内でトレードをしています。

自分が認識している問題は今のところ2つあります。

①勝率が低すぎる
ブレイクアウトなので、だましが多くすぐに戻ってくる現象が数多く発生しています。

同値撤退できるときはしているのですが、そのまま突き抜けもせず戻ってくるときは浅い損切ラインに引っかかります。

このせいで勝率が低くなっており、結果5日間で33トレードしています。

その中で勝ちトレードは4回だけ。

勝率としては1割をちょっと超える程度。

 

②利益確定のタイミング
引き分けのトレードが多い理由としては、一度ブレイクしたと思っても戻ってくることが多いからです。

利確ラインが深すぎて含み益を逃して同値撤退の損切ラインに引っかかります。

欲張りすぎるとあまりいい結果にはつながりません。

 

取引している銘柄の特徴


対策を考えるべく、今取引している銘柄の特徴をまとめてみます。

値動きが激しい
特に寄り付きは値動きが激しく伸びるときは平気で1%~2%変動します。

板はある程度薄くボリュームもあるのでそ値動きはすごいです。

 

ギャップは埋めてくれる
ギャップは大きければ一度埋める方向に向かいがちです。

特にここ1週間はギャップを埋めています。

 

ダマしの種類がある
観察して気づいたのはだましにも本当に反転してしまうものと、エネルギーが足りないために一時的に反転して初めのブレイク方向に向かう2パターンあります。

この銘柄は後者が多い気がします。

 

トレンドはあるが戻しがえぐい
一直線に強い線を連続して描きながらブレイクすることは稀。

ギザギザに押し目をつけながらブレイクするのですがその戻しが結構深い。

その深い押し目の山にストップロスラインを刈り取られてしまいます。

 

ブレイクアウト戦略のだまし対策
Google先生に知恵をお借りしたところ以下のような対策が出てきました。

 

ブレイクアウトのだまし後を狙う
これは感覚的に得策だなと思います。

一度ブレイクしなくても同じ方向に再度向かう場合が多い気がするのでバックアップの策としては使えそう。

あらかじめ今日はどちらに向かうと予測しなければいけませんが。

 

ブレイクアウト前に買う
決め打ち感が強い気がしますが、確かにブレイクアウトライン際での売買は難しいのでそこを避けるという意味ではいいかもしれません。

でもブレイク前に買ってブレイクアウト戦略としてのうまみは残るのでしょうか。。。

 

ボラティリティ上昇を待つ
ボリンジャーバンドとかボラティリティ系のテクニカルを使えという意味かもしれませんが、テクニカルは基本的にチャートの結果を見やすくしたもので意味を持たないと思っているのであまり気が進みません。

 

考えた結果どうするか


考えながらこの記事を書いていたのですが、うすうす途中から確信的な打開策は出ないなと確信しました。

みなさんブレイクアウトには骨の折れる思いをしているのでしょう。

ただ今回、対策を調べてみて皆さんと比べた結果、自分は多くのトレードで同値撤退をしているのでだまし対策はできてるほうなのかなと思いました。

でも、利益が出ていない原因は含み益の取りっぱぐれにある気がしています。

1:1の以上の損益比を守りながらどれだけ含み益を効率的にとれるかがこのトレードの解決策かもしれません。

次回からは、1:3程度でPT、SLラインを設定してみようと思います。

だめだったらまた考える。。。